Сообщений в теме: 406

[Николай007]

2 января удивил, +15 пунктов

[Артем Дудкевич]

2 января удивил, +15 пунктов

На альпари сделки не было. Можно скрин?

[Николай007]

На альпари сделки не было. Можно скрин?

Как раз на альпари, рублевый счет.http://vk.com/photo54878416_349788222

забыл как скрин добавляется

[Артем Дудкевич]

Как раз на альпари, рублевый счет.http://vk.com/photo54878416_349788222 забыл как скрин добавляется

А на самом графике можно посмотреть сделку?

[Николай007]

А на самом графике можно посмотреть сделку?

[url=http://pixs.ru/showimage/skrinsdelk_8103067_15456916.png][img]http://i9.pixs.ru/thumbs/9/1/6/skrinsdelk_8103067_15456916.jpg[/img][/url]

[Артем Дудкевич]

Спасибо, Николай. Не по алгоритму отработал из-за разрыва котировок между годами + 2 января котировки пошли с 9:00.
Ну хорошо, что в плюс.

[Richman]

Не по алгоритму отработал из-за разрыва котировок между годами + 2 января котировки пошли с 9:00. Ну хорошо, что в плюс.

 

То же  была эта сделка. Аж удивился. Есть кстати ещё какие нибудь мысли и обновления по нему, а то он больше в минус шпарит пока. Редко удивляет как последний раз. Вот и следующая сделка в его репертуаре была в минус

[Николай007]

Все, с меня хватит, вырубил.

[Артем Дудкевич]

То же  была эта сделка. Аж удивился. Есть кстати ещё какие нибудь мысли и обновления по нему, а то он больше в минус шпарит пока. Редко удивляет как последний раз. Вот и следующая сделка в его репертуаре была в минус

 

 

Вот тесты на тиковой истории Дукаскопи за 2012-2014 года

 

 

И сводные отчёты по годам:

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

Но несмотря на  высокое качество моделирования сделки всё же отличаются от реала.

 

Ноябрь 2014 примерно совпадает с реалом.

 

А вот в декабре результаты сильно отличаются не в лучшую сторону.

 

Из-за того, что тестер не учитывает быстрых колебаний цены при широком спреде. Именно из-за таких колебаний были частые стопы в декабре.

 

Так же есть отличия в котировках Дукаскопи и Альпари, и как следствие - небольшое отличие цены входа, и отсюда - отличие результатов, т.к. стопы и цели небольшие.

 

Исходя из этого провожу сейчас тесты с другими значениями стопа, чтобы не зависеть так жёстко от спреда.

 

В целом же при тестировании на тиках общая динамика положительная. Т.е. сам алгоритм оправдывает себя, и выход - это другие значения стопа, возможны изменения трейлинга или вообще отказ от него в пользу применения тейкпрофита.

 

Как только появятся результаты - сразу выложу. Текущую версию пока держу на реале, наблюдаю. Несмотря на просадку на рисковом счёте (Risk 5%) почти 50%.

На счёте с риском 1% просадка около 15% (Альпари PRO).

[vudjer]

Думаю надо подумать о реверсном варианте, пока график идёт красиво вниз.

[Виталий Анатольевич]

Артем! Добрый день! Вот мониторинг EveryBar4.1. Брокер Армада. Депозит 3000$

 

Результат, как видим не ах!

http://www.myfxbook.com/portfolio/everybar/1112724

 

от счёта уже усохло 15%, грустно

Что надо менять?

 

[Артем Дудкевич]

Думаю надо подумать о реверсном варианте, пока график идёт красиво вниз.

Реверсный вариант в чистом виде не показывает на тестировании хороших результатов. Пробую разные варианты.

Что надо менять?

 

Пока сложно сказать. Скорее всего, нужно будет увеличить значения стопа и трейлинга, сейчас тестирую, оптимизирую.

[Владимир Мохин]

Пока сложно сказать. Скорее всего, нужно будет увеличить значения стопа и трейлинга, сейчас тестирую, оптимизирую.

 

Артём, нет ли в планах создать робот работающий на дневных свечах? Ваш еврибар работает же на минутках (1,5, 15?). На дневках и прибыли в сотнях пунктах идут, и надёжнее...

[Артем Дудкевич]

Артём, нет ли в планах создать робот работающий на дневных свечах?

 

Не то что в планах, просто желание такое есть. По мере возможностей пробую, тестирую кое-какие задумки, пока приемлемых результатов нет.

 

Ваш еврибар работает же на минутках (1,5, 15?)

 

Устанавливать его можно на любых таймфреймах, а сигналы он берёт и с дневки тоже.

[Владимир Мохин]

Не то что в планах, просто желание такое есть. По мере возможностей пробую, тестирую кое-какие задумки, пока приемлемых результатов нет

 

Хорошо, что пробуете, не сдавайтесь.

а сигналы он берёт и с дневки тоже.

 

Интересно.

[Артем Дудкевич]

Хорошо, что пробуете, не сдавайтесь.

Спасибо)

[Richman]

Прошло почти два месяца. Подведу итоги. Сливает медленно но верно. Минус от депо почти 20%. Прибылью и не пахло как видно на графике. Резюме: отключать однозначно. Тебе Артём ещё есть над чем работать, и когда пишешь от 300% прибыли в год, надо хотябы какое нибудь реальное подтверждение таким заявлениям, а не просто тест на непонятно каких котировках. Надеюсь что ты всётаки доведёшь советника до ума. Взялся за гуж не говори что не дюж. И докажи мне как минимум, что всё таки +300% ( пока желаемое), а не -300%(действительное).

 

 

P.S. Тебе для информации 1265 это британец, 2687 евро

Сообщение отредактировал Richman: 12 Январь 2015 - 06:45

[Артем Дудкевич]

Тебе Артём ещё есть над чем работать, и когда пишешь от 300% прибыли в год, надо хотябы какое нибудь реальное подтверждение таким заявлениям, а не просто тест на непонятно каких котировках. Надеюсь что ты всётаки доведёшь советника до ума. Взялся за гуж не говори что не дюж. И докажи мне как минимум, что всё таки +300% ( пока желаемое), а не -300%(действительное).

 

Я ни в коем случае не собираюсь бросать на самотёк. Потому что побороться есть за что - логика алгоритма отрабатывает при тестировании на тиковой истории.

 

Осталось сделать такие фильтры и подобрать такие параметры, чтобы и на реале эти результаты были положительными.

 

Что касается 300% в год - тут уж с самого начала было сказано, что НЕТ тестирования на реале длительное время. А на коротком периоде была действительно положительная динамика. Каждый принимал решение на свой страх и риск. Понятно, что я тоже несу за это ответственность, прежде всего том плане, чтобы добиться от советника стабильных положительных результатов на реале.

[Lihoj]

Richman, приветствую. В самом начале ветки я писал о том, что возможно различие с Реалом у таких советников. Вы же сделали вывод исходя из тестов. Информация у вас была, поэтому не стоит сильно злится и требовать. ИМХО.

[Richman]

Richman, приветствую. В самом начале ветки я писал о том, что возможно различие с Реалом у таких советников. Вы же сделали вывод исходя из тестов. Информация у вас была, поэтому не стоит сильно злится и требовать. ИМХО.

 

Да я вроде не злился никогда, и сейчас тоже. Сделал субъективную оценку текущей ситуации и выводы для себя. Хотя очень хочется что бы Артём выдал положительные результаты. Посему наблюдать за процессом буду внимательно. Я просто к громким заявлением как политическим, так и маркетинговым не очень хорошо отношусь. Если коротко об отношении, то: За базар ответишь.    Ну и раз уж Артём выставил на суд общественности своё детище, то надо уметь принимать не только лавры, но и жёткую критику. Первые кстати расслабляют, а вторая подстёгивает к действиям. Пример есть с кого брать, Евгений. И Артём как я вижу посматривает в его сторону и правильно делает. Так что удачи, ждём хороших результатов, ну и хотелось бы как можно скорее.

[Lihoj]

Richman, верно.
Я бы на месте Артема дал бы на тестирование у разных брокеров и не спешил бы продавать пока не известно как он работает на реале. Вырученные им +/-300 баксов вообще не на что не повлияют. А т.к. продал, то возникают обязанности, т.е. некие гарантии что продукт не сырой и соответствует заявленным характеристикам...
Самому хочется побыстрее купить толкового советника и зарабатывать ))

[Владимир Мохин]

Посему наблюдать за процессом буду внимательно. Я просто к громким заявлением как политическим, так и маркетинговым не очень хорошо отношусь. Если коротко об отношении, то: За базар ответишь.    Ну и раз уж Артём выставил на суд общественности своё детище, то надо уметь принимать не только лавры, но и жёткую критику. Первые кстати расслабляют, а вторая подстёгивает к действиям

+1000!

 

 

Я бы на месте Артема дал бы на тестирование у разных брокеров и не спешил бы продавать пока не известно как он работает на реале. Вырученные им +/-300 баксов вообще не на что не повлияют. А т.к. продал, то возникают обязанности, т.е. некие гарантии что продукт не сырой и соответствует заявленным характеристикам..

Да, верно подмеченно - раз продал, то возникают обязательства, вот бы был закон, по которому разработчик отвечал своим кошельком, то роботов бы поубавилось 

Что касается 300% в год - тут уж с самого начала было сказано, что НЕТ тестирования на реале длительное время. А на коротком периоде была действительно положительная динамика. Каждый принимал решение на свой страх и риск. Понятно, что я тоже несу за это ответственность, прежде всего том плане, чтобы добиться от советника стабильных положительных результатов на реале.

Ну это ТИПИЧНЫЕ отговорки продавца, мол, сам дурак.

Если коротко об отношении, то: За базар ответишь

За базар ответитишь... кошельком 

Сообщение отредактировал Мохин: 12 Январь 2015 - 10:04

[Richman]

Да, верно подмеченно - раз продал, то возникают обязательства, вот бы был закон, по которому разработчик отвечал своим кошельком, то роботов бы поубавилось

 

Нападки конечно ни к чему, нужна объективная критика. Но то что необходимо законодательное урегулирование данного продукта это точно. А пока всё на совести разработчиков, а у многих с ней напряг. Хотя у наших разработчиков с этим порядок - стараются

[Виталий Анатольевич]

Полностью согласен со всеми, кто писал выше! Профитом не пахнет. У меня стоит у двух брокерах - на реале (IfamDirect)  и на демо (Армада). Результаты одинаковые - слив. На реале было около 3000$ и на демо столько же. И, Артём, все-таки не понятно, почему такое жесткое требование к времени терминала. Веди робот работает не по времени , а по котировкам. Котировки в рынке одинаковые (+/-) и какая разница в какое время терминала. Ведь время терминала - дело относительное. Мы все надеемся, что тебе удастся довести работа до кондиции и поддерживаем тебя!

[Артем Дудкевич]

Был хороший вариант со стопом и траллом по 5 пп. И с тейком 15. Но что-то в последние полгода слив с этими параметрами.

 

Сделаю для всех версию с тейком. Рабочий вариант советника, мне так думается, будет всё-таки с тейком...